Anzaldo cresce a Rivalta, in provincia di Torino. Dopo la scuola di ragioneria, preferisce all'Università di Economia la scuola del Teatro Stabile di Torino di Luca Ronconi dove si laurea nel 2009. Nel 2010 vince il Premio Ubu quale miglior attore under 30 per lo spettacolo teatrale di Alessandro Gassman "Roman e il suo cucciolo", nel quale Anzaldo ottiene la parte del figlio eroinomane del protagonista, un immigrato rumeno interpretato da Gassman. Per lo stesso ruolo Anzaldo si aggiudica il Golden Graal 2012 nella categoria migliore attore drammatico. Successivamente Gassman riprende Anzaldo nei panni di Nicu per il suo film di esordio alla regia intitolato "Razzabastarda", adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale "Roman e il suo cucciolo", presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma. Per questa interpretazione Anzaldo viene insignito del Premio Gallio come migliore attore.

Nel 2013 recita sul grande schermo in "Romanzo di una strage" di Marco Tullio Giordana. In televisione ottiene un ruolo secondario nella seconda stagione di "Paura di amare" e in "Il restauratore" al fianco di Lando Buzzanca. Un anno dopo entra nel cast principale di "Il capitale umano", il primo dramma di Paolo Virzì vincitore di sette David di Donatello. Nel 2015 è nel cast de "L'attesa", opera prima di Piero Messina, in cui recita accanto a Juliette Binoche.[9]

Anzaldo esordisce alla regia e alla sceneggiatura con "Sullo stress del piccione", spettacolo teatrale del 2014 che racconta la storia di quattro giovani sognatori.